请问，如果这个题相关系数不为0，假设是0.5，这种组合的标准差应该怎么算的呢？
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这个gamma绝对值取6000，那么gamma 就不是neutral position了，其值越大表明delta越不稳定，股票价格对期权影响越大，为了让股票价格波动对期权影响最小，这时候就需要通过重新配置期权和股票变成新的组合来减少风险，那么就要让delta处于neutral position。其实从这个例子说明通过某一个期权的gamma来推算出要交易多少份量的期权，目的是为了第二步，算出要交易多少股票（或者其他标的资产）来实现对冲？不知道这样理解是否有偏差？请老师指正
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老师，大陆银行的案例，不是还有取消信贷委员会的公司治理风险、存贷比高达97%的集中度风险、moddy给大陆银行aaa评级的评级风险么？
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Residual的自由度为什么是n-k-1?
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RSS的自由度为什么是n-k-1?
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老师，Adjusted R^2的公示是怎么来的？不理解，考试的时候只要记住结论就可以了吗？
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cov(I,U) = E(I×U) －E(I)×E(U)这个公式咋来的，完全没有印象啊
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这道题的怎么理解 储存成本为什么算成比例形式
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这个binomial tree 里面
Option price f 这个公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取决于是 long call 还是 put
如果是 call 则fd =0 如果是 put fu=0？？
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471题是怎么理解
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