在计算convention factor时对到期时间四舍五入至最近三个月是什么意思？是怎么四舍五入的那？
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volatility波动率是不是就是标准差而不是方差？另外cov（P，M）不是相关系数么？为啥相关系数变成了ρ（p，m）=1了？
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老师您好，为什么80*25呢？25是哪来的呢？
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Example4中，为什么在估计完400个β系数后，还要再加6？为什么是加不是乘？
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解析中P为什么是1/20呢？
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解析中说，违约O次的概率是0.9，违约1次的概率是0.1，那么算出来的E（A）就是平均违约概率吗？那么与非条件违约概率之间是什么关系啊？非条件违约概率不就是评论违约概率吗？请老师帮忙解析，谢谢！
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选项A中，没有说T分布的均值、方差等于正太分布啊！既然没有限定这个，那T分布应该是矮峰肥尾才对，为什么峰度会＞3呢？
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选项A中，没有说T分布的均值、方差等于正太分布啊！既然没有限定这个，那T分布应该是矮峰肥尾才对，为什么峰度会＞3呢？
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请教老师，为什么严谨来说要查T表呢？这里的N确实大于30了，是个大样本……用Z table貌似很合适……还是说，在假设检验中一般都首选T 表？
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