老师，请问这里说了125天是半年，而价格和theta都是按年计的，那么为什么不将125*2呢？
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请问查p-value时，怎么区分是查t表还是查z表呢？还是说一律都查t表？
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老师，这两个公式都是针对连续复利的吗？第一个公式计算的也是连续复利啊
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请问一下question 1里面的最后一问，为什么是除以12呀？谢谢
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你好，老师，这个A选项为什么对呢？个别的违约可以导致系统性的问题吗？
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老师看图片！
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老师请看图片！
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最后老师讲的流程图，第四步骤判断协方差平稳，是否可以放到第一步骤呢，先判断这组数据是否是平稳的，如果平稳就不用去趋势，去季节了。
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那个视频讲解和答案不一样
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为什么用APT或者多元因素计算的系数个数有：投资组合方式*风险因子个数＋C（风险因子个数，2）个呢？
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