为什么题目讲解中老师说，前期息票率的权重比后期大？这个权重是以什么来分配的？

老师，本题题干提到了关于半年期付coupon的要求，和futures的到期时间是九月一日，那跟上一个coupon date差了3个月，是否求CTD时，需要对conversion factor做相应时间上的调整？

在做远期外汇定价的时候，是否要了解利率平价理论？考试会考到吗？因为我看到老师没有详细讲这个理论

老师好，这是站在基金公司的角度吗？

capm要求return服从正态分布吗？为什么？

请问这里分母的70.074和67.114都是怎么算出来的啊

零息债和附息债的区别是什么

为什么在0时刻又要重新去签订一份远期合约

为什么又要重新去签

金融资产的收益率需要在计算期货价格上减掉也是因为期货投资方并没有拥有资产，只有货币市场上拥有这些标的资产的投资者才有权利享受这些收益，而期货投资方的收益一般就是靠资本利得（就是赚差价）