老师，请问一下这里算组合不违约的概率为什么直接将5个不违约概率相乘？correlation等于0也不能说明是independent呀
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为什么第一道题是亏2而第二道题是赚2呢？ 我认为两个应该是相反的
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为什么第一道题是亏2而第二道题是赚2呢？ 我认为两个应该是相反的
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老师好，这个第三项怎么会产生基差风险呢？
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L4=1-l1-l2-L3?为什么
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老师这道题里第四个说法为什么是错的？
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老师题目中A选项的公式是否正确，多因素模型中K个因素，需要计算k*（k-1）/2+k次
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题目中C选项，APT不要求收益是正态分布的，CAPM模型的假设里也没有提到要求收益服从正太分布，老师帮忙解释下
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