违约概率计算公式大概是怎么推导的？为什么就是这个公式？
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题目中第三项 看跌期权的空头是否可以认为是左偏的
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这里为什么算出来的0.06*0.3＋2.4%=4.2%是超额收益，而不是4.2%-2.4%？
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老师好，想问一下limit price可能是有利价格也可能是亏损时的价格是吗？
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u乘d不是等于1吗为什么第77页u是1.2，d是0.8，相乘并不是1
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老师 从theta图形上看 ITM的theta(绝对值）随着到期日临近是减小的啊？
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系统性风险是可以消除的吗？老师说可以消除
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这个题为什么不能用二叉树方法计算啊？答案用的是BSM模型的公式，两个方法不都是对期权定价吗？不过我注意到用二叉树计算的都是问option value,而这个题问的是price。是两个方法适用不一样的题型吗？value 和price有区别吗？
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