前面举例中，求var值是loss从小到大排列，然后累计百分比（如图1），这个历史模拟法如果也是这样从loss由小往大取，那Var值即为第495个loss值，为3.7. 而老师在这个历史模拟法里面，是由loss排序，从大往小取值，var值即为第5个loss值，即3.9. 有点疑惑，希望老师解答，谢谢啦

老师，这里的VaR为什么不是3.7呢？99%执信水平下，应该是有5个超过VaR值的极大loss，希望老师解答一下，我哪里理解错了，谢谢啦

如果F<(S+U)(1+R)^T，怎么套利？

没有懂coupon计算和yield计算的区别

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Exercise 4中怎么判断Maximum profit and loss? 麻烦老师画个图呀

Exercise 4中怎么判断Maximum profit and loss?

老师您好，BLUE是几阶矩呢？

老师这里只把2015年7月1日的折现到2005年1月1日了。 没有把 2005年7月1日折现过去啊

我也没有明白为什么下方单独有个beta，而上方标黄的矩正里的数值为什么是β