金融市场百题8。
题目哪里体现了面值100？
换个理解方式行不行:从久期看，第一个债券的久期小于第二个债券的久期。如果利率上升了，价格变动=利率变动*久期，因此久期越大越好。如果利率下降了，利率变动越多，若久期大的话，反而是增加价格下降趋势，因此久期越小越好。
记得哪里看到过这个分析……不知道对不对……
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老师请问这里为什么是拆分成一个执行价格为k，时间为T的call和执行价格为pv（k），时间为t的put？首先我理解的是，c只是期权费呀，然后后面那个max的公式中，为什么就看出执行价格为pv（k）的put，就算是也不应该是执行价格为k吗？
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Example 2里的表格里的price栏下的，101-23为什么表示101＋22/32，怎么是表示32分之几呢？？这个32分之1怎么来的？？
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老师，这题不懂得地方很多，1为什么这个是short，2算出F.,1.25=8%如何转化成Rq=8.08%的，没看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks♪(･ω･)ﾉ
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老师好，P77-302 的exercise 1，是如何确定为short？谢谢老师
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老师什么时候FV是100什么时候是0
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老师这里写的汇率方式和题目中表示的不一样
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课件第22页例题我列的FV=1000,PMT=6,IY=10,N=12.08,最后计算器中按出来的是357.23呢？
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课件第21页的例题中，面值是1000的美国公司债券，也就是一般说面值的时候，代表的都是FV么？具体面值代表的是什么意义
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这里又蒙圈了，如果某个资产收益率低，理论上高，应该买入啊，低买高卖啊，这样才能赚到钱，为什么要short呢
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