C项 long position除了付premium之外还亏钱，C的short 也亏钱，先排除 A：ABC对方不会行权（0.2），XYZ对方会行权，7.5-8.13＋0.55总体也会亏D：（55-54.6＋1.1）＋（10-8.13-0.75）可赚；B项第一个不会行权-0.2，第二个会行权总体也会亏？

Q39 卡方test值=s2*（n-1）/σ2，s2是指样本方差，σ2是需要检验的总体方差吗？为什么说题目里的5%是样本的方差？过去两年的每月数据不已经是这个fund的总体情况了吗？

这个地方公式没有看懂 基础段好像没有这个公式 RR=recovery/exposure=1-LGD/exposure RR+LGD=1 那这个exposure 哪儿去了？assume 等于1了？ 为什么我觉得好像对 又好像不对？🤨🤨🤨🤨

请问此处计算贴现求和时有简单算法吗，要算12次再加总吗

Q37 怎么看出来题目给的t值是单尾的？100-j？

Q35 请教下，题干中给的30个股票均值和标准差是总体还是样本的？标准误=总体标准差/数量的开根，题干sample标准差的话为何可以使用吗？

老师，对于买卖权评价P+S=C+PV（K）这样理解对吗： P和C在一开始的价值相等 S是S0，和PV（K）相等 所以两者相加也想等。 因为C和K都是上涨方向，P和S都是下跌方向，所以用同方向的相加，推出P+S=C+PV（K）

A选项的loss frequency approach 是什么？如何应用

P97例题中，为什么R平方就是相关系数的平方？而不是用题目中的相关系数1.9？

这里为什么是call 是在看涨什么呢 不是应该利率越低才会提前偿付