关于Spectral Risk measures， P 分位点， P1<P2, W(P1)<W(P2)，这个结论有相关的例子解释一下吗？

结果错了，应该是40.68%

题目怎么看出要互相抵消的

请问第382题的c选项是什么意思呢？为什么是对的呢

请问梁老师的公众号是哪个

老师，请问关于barrier option 这个barrier可以理解成触发点吗， 例如是一个up and out call 期权，其中执行价格k为60 但是barrier为80，但价格在触发80后又回归到65元，在结算日的时候，是不是就无法行权，整个期权作废了？ 同理up and in 到达80触发后，即使之后回落到65，也是可以行权的？

老师您好，为什么B原本要用t分布查表

78的例题中分析立场时候，前面是用long的角度计算，图中分析时候是站在lender的角度收利息同时做short，最终抵消了 i 的波动得到K，如果换成borrower的角度做long是不是也能抵消 i 以后得到K，那怎么分析出来题中一定是lender的角度呢？

比正态分布尖峰肥尾的描述，不需要允相同的方差为前提吗？

老师，这题怎么做啊？