老师，第一个错误之处在于还有两种情况没考虑到吗？
查看试题
已回答
老师，第一个错误之处在于压力测试是前瞻性的对吗？而VAR值是回顾的？
查看试题
已回答
第二行错了吧？应该是E(St)小于F吧？？
已回答
Q65
x对y的解释力度统计学显著，只看p-value吗？相关系数或者R2呢？
已回答
老师，你好。
第15题(46分钟处)讲把所有cash flow折现到前次付息，用计算器算PV, 题目说还有10次payment, 我的理解是从settlement到到期T时刻还有10次，折现时加上前一次付息，所以N=11.但视频里老师说N=10.
请问为什么不算前次付息的一次payment?
谢谢
已回答
1.Q59
残差自相关不可以吗？课件里学习假设前提没有讲这个，残差自相关是和多元线性里的残差独立同分布相违背的吗？要不要去记忆这个？
2.回归中，t检验公式里的分母s是指b1对应的标准差吗？还是标准误？假设检验里的t检验公式分母是S乘以n的开根。怎么理解这两者？
已回答
最后的习题，为什么连续复利下的利息差直接用除以4计算，而不是取0.25次方值
已回答
老师，这道题d选项为什么对？董事会不用ensure风险偏好或者风险容忍度在承受范围内吧？这不是董事会这么高的层级做的事。还有a选项，给监管的报告由董事会签发不对么？也说明公司对监管的重视。
查看试题
已回答
我记得去年老师讲的risk types中讲到的operational risk不是属于非金融风险吗，为什么今年把它归类到金融风险当中去了
已回答
第450题，1000是三个月前一年的远期合约的价格，1050是现在的九个月的远期合约价格，这两个的开始时间不一样，不需要折现吗，为什么可以直接相减呢？
已回答
