这个题为什么一定要把成本转化为利率形式呢，不可以按金额来做吗，我用金额算出来是a，这个算法是哪里不对呀

这个题问半年的期货，r和q都是年化的，最后持有成本为什么不是2%？

老师，这道题哪里看出来是要将浮动利率转化为固定利率？题意是发行了浮动利率债券，按理说是收到浮动的钱

这里为什么对冲时要用910的期货价格来计算？

B选项，S价格上升，delta也上升，为了保持delta中性，不应该是卖出吗？为什么是long买入呢？C选项同样不理解，S价格下降，delta也下降，为了保持delta中性，不应该是买入对冲吗？为什么是short呢？

这道题第二个说法如果换成：short hedge 在basis下降的时候 受损 这种说法正确吗？如果当basis下降的时候 long hedge是受益的吗？反过来考虑basis下降的时候应该怎么形容？

Storage costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually.为什么不能把0.45直接加在5.05里？而是要转换成%？

老师，这张表格的意思，是什么？想知道是一个怎样的场景？我可以理解到的就是，有两个不平行点位移动下有两个资产组合，同时有两个可对冲的工具（hegde1和hedge2），需要分别用这两个对冲工具对冲两个资产组合。问的就是两个对冲工具的买卖方向和配比多少。这样理解对么？然后拿到这种表格题如何读懂题意呢？有时候会读不懂

delta取值范围不是(0,1) 么

存疑，为什么The stock can go up $2 to the strike price？是因为“执行价格”的意思？股票也有执行价格一说？