可以问一下这里是不是讲错了，不利不应该乘嘛

老师能解释一下139题的cd选项吗

老师，本题如果选项中存在Delta是negative的备选项，那么risky最大的是不是就应该是gamma negative， delta negative呢（或者说在gamma 给定为负值时，delta negative的风险大于delta positive）？因为我想着gamma 小于0时，图像除了short call 就是 short put。二者相比short call的损失是无限的，而short put的损失是有限的。还是说只要gamma小于0，不管delta大于还是小于0，风险都一样大？

老师，t分布查表，选择单尾还是双尾怎么判断

老师，本题有点不太理解。选择D而不选择C是否是因为beta与rho直接关联，而根据题干中对冲基金是mark to monthly, s&p 500是mark to weekly，所以不相关对吗？那选项A和B错误的原因是什么呢？

如果是in the money员工就必须行权吗，员工不愿意买也必须买？ 这句话是在什么情况下？when employees leave after the vesting period?

想问一下老师，如果说people risk 主要是和欺诈相关，但people risk 是属于operational risk的，那么题目中的人员无能和缺乏培训的这一类risk，可不可以归到operational risk里面呢？因为后面有道题中的insufficient training就属于操作风险的一种，不知道这道题的选项可不可以归入操作风险？

极端损失不是应该和均值比吗？为什么一定要和0比？

接上问，视频里老师一开始说期货没有价值公式，后来又说价值公式是F=se^(-rt),用来计算F1-F2时，不是又矛盾了吗？ 另外，r t在t1 t2时刻，应该是不一样的吧？t我可以选择相同时刻的，能说通；但是r呢，期货折现的利率是市场利率，市场利率保持不变？t1、t2相同？如果相同的话，那么不就期货价值公式应该等于远期价值公式？

4.5%的pool产生的一个月利息（1m*4.5%)，实际上是给到B（A将MBS卖给B）了，是吧？