老师这道题前面说“assumes that returns are serially uncorrelated.”后面说“If prices display trends”,而我们算的时候rou是大于0的,能不能理解成return之间没有线性相关,但是price是线性相关,在算var的时候又是乘以标的资产价格,所以要看price,所以rou是有的。但是为什么rou就是大于0呢?有趋势,又不一定是正向的趋势。
老师,这句话是不是就没有用的?In the last two years, the portfolio encountered several days when the daily value change of the portfolio was more than 3 standard deviations?然后4-sigema是四倍,还有没有别的说法也是四倍的?考试的时候怕懵,看不懂