第42题为什么不能这样考虑：delta normal是计算的在确定置信水平下的最大损失，尾部的无法去衡量，但是确定置信水平下的最大损失是确定的，和尾部没有太大关系呀，所以选B
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运用APT model进行风险分析时，我不太明白后面Empirical Work Preference把50只股票分类为3个factor是什么意思，这个factor不应该是每只股票都存在的性质吗？比如说每只股票都对GDP的变化有不同的敏感度等等。我感觉后面的计算不应该是c(3,2)应该是C（150，2）
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老师erm的key benefit是提升报告？还有风险之间的传染，风险容忍度测算时的对冲与增加等等，报告只是一块而已，一种展现方式
The Benefits and Costs of ERM、Enterprise Risk Management
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老师您好，不是特别懂acf和pacf的区别哎，看到ma和ar这里有点乱
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请问，这个框出的等式，是根据我们需求构造出来的对吧？我们就是想得到这样的w和lambda，并且指定了lambda按k次增长；并且令最后结果等于1。
这些都相当于我们设置的条件，对吧？
Valuation and Risk Models
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请问危机之前商定好是什么意思？银团信贷减少，受管制银行信贷增加? 能再解释下么谢谢
Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009
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老师在视频里介绍了两种表达形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，这两种方法代表的本币和外币的位置不同。但是有一个疑问，在算f=costant*e^(本币rate-外币rate）还是f=costant*e^(外币rate-本币rate）？还是都按照xxx/yyy的顺序（xxx rate-yyy rate）？这道题是用f=costant*e^(外币rate-本币rate）？这两种表达形式对应e上角标还不同的吗？
Forward and Futures Prices
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请问American put的价格这里可以计算出来吗？ 如果现在立刻行权是110-100？
The Black-Scholes-Merton Model
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请教老师，可以总结一下什么时候可以用计算器N IY PV PMT FV功能计算，什么时候不能用？谢谢
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老师根号n不是具体次数3000吗？为什么是比值
Simulation Methods
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