你好老师 提前行权为什么是12 算完是11.多
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经典题125页266题:B选项，课上老师对于多元线性回归多系数F检验的自由度进行了讲解，对于单系数的t检验自由度是怎么确定的呢（课上讲t分布自由度的时候带了一句，但是没有具体的讲解）。
还有一个问题，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具体解释呢？是因为尖峰肥尾这个性质的前提是方差相同嘛？
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想问一下这个题目答案给出来的这个Var方法 是？
公式吗？E(x^2)-E(x)^2 这个意思？
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想问下 17题 虽然老师说是因为convexity求导计算量大所以算EC 考试的时候会明确给出来吗？
我尝试用(🔼duration/🔼y)/p 没有算出来😰
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老师好，后面两个操作中为啥都乘以delta，题中只有第一个delta呀
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D选项的说法RAROC的分母是EC，RAROC是收益/风险，这个风险不应该是provision准备金+UL非预期损失的经济资本吗？
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老师，我看解答里说“B选项在时间序列里面对variance的估计包括了趋势、季节性因素、周期性因素的影响，通常会导致预测的方差大于历史方差”但是实际上方差的确是受到趋势、季节性因素、周期性因素的影响的，甚至还有别的影响，为什么预测的就一定比历史的大呢
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老师，既然过去历史数据无法代表未来，那我们研究这些变量、线性关系不是白折腾吗？现实生活中也确实如此，毕竟环境 政策都是不断变化的，人的知识体系也是不断更迭，过去放了错误也许会有一个大的轮回，未来也许还会发生，但是这也只是一只预测，也谈不上规律。个人的想法，所以学了一轮后，回过头来再看一遍觉得风险远比这些学的还难以去估计。大部分方法或者模型还是要看过去的数据的变化来预计未来的风险情况。如果真的有一天有这么一个准确计算风险，那就没有风险了，也没有必要有风险部门了
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为什么银行贴现率是除以future value，但是货币市场收益率是除以present value呢
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