1/2 * gamma * (deltaS)^2 ，等于0.06，然后乘以份数100等于6；用这个逻辑计算可以吗？

老师，第六题，我是这样算的，先算md=[（120.9-119.78）/119.78]/(-0.15%)=-6.23365;再算dv01=-MD*P0*0.01%=6.23365*119.78*0.01%=0.0747可以吗？

第42题，AB选项怎么理解呢？老师讲的没听懂啊

为什么这个位置要用单利呀 虽然知道不影响但还是想问问

第39题，老师讲的感觉很复杂啊， 根据题目要求，可以看出是对CHF的套利策略，，现在CHF futures price是0.7350USD, 那根据已知条件可以得出CHF SPOT PRICE 是 0.7310， 根据无套利原则算出来的future price是0.7323 小于 0.7350， 低买高卖即 买入CHF SPOT 卖出 CHF FUTURES, 这样就选出来C了，， 这样理解对么？

老师好，如图求远期合约价值的公式是对于long方而言。请问对于short方而言求远期合约价值的公式不是这样的吗？

D项general不也是总体吗

习题集574题 这个tailed hedge指什么

可以详细解释一下这道题的图吗

想问一下VaR和Delta是什么关系可以用方程表示出来嘛？我在notes上看到这么一个共识但他指的是什么意思我不太理解