老师，可以详细的解释一下658题吗？参考答案里很多数据都不知道是怎么算出来的
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老师好，想了解一下，此道题目中哪个地方有表明了2005年4月1日是结算日呢？题干中也仅仅说“Assume that it is now April 1, 2005”,但没看到哪里说是这天来进行结算。
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29题I选项：
两个独立的正态分布的和为什么会是一个独立的正态分布呢？这里的独立是相对于哪一个分布来说的？
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17题这里在讨论put和call的时候没有假设underline asset的分布，也没有假设期权的类型。这个时候是不是我们默认asset是正态的，期权是european形式的就可以了？
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老师，这里思路有点短路了。本题解题的第一种方法中，P(E)和P(A)不需要三次方吗？
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这个知识点是用来计量波动率的吗？有三种方法：一种用BSM模型推出隐含波动率（特点是具有前瞻性），第二种是EWME，第三种是GARCH模型，后两个是根据历史数据来建模。如果算出波动率，就可以根据前面公式来计算VaR值了？规避了因为前面假设正态分布的标准差不变的问题？
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老师好，请问这题收益率急剧下降，为什么价格会上升，
价格上升为什么看涨期权要行权，按照面值把赎回，
发行人行权，把bond从investor手里赎回。。为什么要赎回呢 谢谢
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c选项中利率期限结构平坦说明什么呢？
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