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是不是type1+2不一定等于1 各自对应的type1+confidence就等于1

复习模考 已回答

老师可以问一下可以卖空为什么权重会大于一呢

Foundations of Risk Management 已回答

为什么fv不是1040

Returns, Spreads and Yields、Valuation Method 查看试题 已回答

想知道type2这种假设怎么做的 type1假设经常见

复习模考 已回答

老师您好，考试的时候查表在哪里查呢？

Valuation and Risk Models 已回答

13题，其实如果从定价角度分析，D选项期货的交易成本比远期的小，这样看期货应该定价更低，从加成本减收益分析，不考虑其他因素。

高等数学 已回答

老师您好，如果题目给的百分比，那么ud的公式是什么呢

Valuation and Risk Models 已回答

这段话我怎么理解的是反的，当option value高，那gamma为正，所以考虑二阶导后var更小，那么一阶导应该是高估var呀。是不是因为这上面说的是prob of high values？高估var，所以低估了期权价值？

已回答

VaR是不是都是单边的啊做题没见过两边的情况

复习模考 已回答

1份option都是对应一个标的的吗

复习模考 已回答

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