这里一个现货在期末会给收益在期初多买收益不是更高吗，为什么还是要少买啊
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为什么是这样算折现到了前次付息呢，不是折现到了后次付息的时间点呢，说的还剩下十次coupon支付，是从哪个时间点开始呢
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非线性的Var估计，可以使用delta-gamma法解决吗？
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老师idiosyncratic risk是系统性风险吗？
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波动率时变下不是用rigime swiching model吗？并且C中，为什么包含期权就是非线性的？我们不是把他当做线性处理吗？不然为什么还有delta normal期权的公式
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关于CAPM我有三个小问题请教老师
1:老师说CAPM是投资组合理论，通过无风险资产和市场组合配比权重来给资产做定价，而APT是在市场上找到不合理定价的资产，通过套利使市场价格趋向均衡，从而给资产做定价，那么APT在发现不合理定价前是不是就有了一个理论价格？那不就是它应该给资产做的定价吗？为什么要通过套利使其趋向均衡后才给资产做定价啊？
2:上面老师关于CAPM的论述为什么像夏普的CML线的由来呢？CAPM不是SML吗？
3:有效前沿是不是没有考虑无风险资产啊？
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这个题目是想问，肥尾问题最可能出现在以下哪个情况中吗？
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老师，这里的pv是不是指t1时刻的价值？
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CML只能给系统性风险做出补偿，单个资产A的非系统性风险可以通过投资股票A所在的整个市场，及加上一个无风险资产，则a股票的个体的非系统性风险就被完全分散化了，这是CML的理念还是CAPM中SML的理念啊？他俩好像都是由一个无风险资产和一个市场组合构成的
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