请问一下九期是在哪里讲了，并且哪里讲到了这些关系？

老师，我认为浮息债卷的价值应该这么求 请问哪里出了问题

92-day and 274-day interest rate is 8%是指从现在到将来第92天和到274天的interest rate都是8%嘛？这道题解析我也没太看懂，为什么不用算就知道是8%呢？

老师有两个问题 1:到期是1.25 半年交换应该是1.25➖0.6等于0.65 而答案是0.75 我不知道0.75是怎么来的。 2，浮动利率哪里算的什么都没看懂 浮动利率应该是Libor➕bp 可实际bp题目从头到位都没有提到

这个等式为什么会相等，我指的是2w1w2*cov（∑1，∑2）=2w1w2*p（∑1∑2）？ 可是p（xy）= cov（x，y）/∑x∑y，从这个等式中它们明显不相等呀，为什么教程视频中它们却相等了？

这个两边取方差为什么会成立呢？

老师题目说了是B公司啊 应该是拿B公司的fixed 减去40bp才对 可是解答是用A公司减去40bp 那不是乱套了嘛 一点都不理解 应该选c才对的吧

连续复利的公式不是e^rt么 为什么答案有个负号 什么原因

老师上课讲的是economic capital通常是大于regulatory capital的，因为银行通常要通过keep多于regulatory capital的equity capital去获得更高的评级，这里D选项为啥是对的，第一句话就错了

这题目当中的coupon rate 10%和要计算的发债成本有什么区别和联系？