为什么是用loss✖️100？
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老师好，如图画橙色框的内容，课上老师说是运用了平方根法则吧daily的波动率转换成年化的波动率，我不是很懂，感觉平方根法则这个知识点之前也没怎么提过，能否稍微讲解一下呢？为何可以这样把波动率按天数的开根号给放大呢？感觉波动率不一定是随着天数增大而增大吧？
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我的计算器（BA II plus）在计算年金的时候，计算器的五个数值没有记忆功能，我看视频课里的计算器有记忆功能，是我的设置有问题吗？
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所以时间序列也必须依托于过去的数据？通过模型来推演过去的数据去解释未来的数据，其实就是假设时间是有记忆的？而判断这种时间是否有记忆的标准就是这组数据是否协方差平稳，而要满足协方差平稳就得满足三个假设？如果都满足了，就可以对数据进行建模？
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讲一下cb选项，还有a选项在除相关系数变小以外其他保持不变的情况下，收益将不发生变化啊，收益只跟权重有关，为什么a不是错的
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第13题，题目说FRA settles in one year， 计算使用的Libor也是一年后的值，为什么还要像是算的1.25年时点一样，折3个月现值
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换句话说，就是先判断是否平稳，才能建模？建模的模型就是AR MA ARMA 从这三个去选择？
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老师好，对于该题有不少疑惑，这里的投资组合是按照一个基金在组合中资金的占比作为权重的来算该组合的均值和方差。那么图三中讲义列出来的E(X+Y)=E(X)+E(Y)等于是默认了X和Y的权重是一样吗？
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