这道题我算不对，请您看下我错哪里了？13.25%-(0.0315/0.15^2)*(11.8%-4.5%)=3.03%,不是-1.47%？
已回答
求sortino ratio里面semi standard deviation里面的n-1是所有的数据还是小于MAR的数据？
已回答
信息比率又和Jenson's alpha结合在一起了？
已回答
为什么volatility 直接就是0.2是标准差的意思呢，这个不就应该是方差么
查看试题
已回答
请问老师多头套期保值（期货多头，现货空头）在计算总头寸价值时，期货市场的收益是Ft-F0，那现货市场为什么说是欠别人St呢？n多头套期保值这个过程我是这样理解的:现货市场，借现货来卖应该在期初就收入S0，期末要还现货，而期货市场约定到期以F0价格买入一份资产，然后交割还现货市场所欠的现货。感觉不对又不知道错在哪里？期货交易的收益计算到底是看成平仓还是交割啊n
已回答
这道题为什么没有视频讲解
查看试题
已回答
，有分红时，在计算D1或D2时，需要考虑分红率吗
已回答
老师，Theta是不是不管long还是short都是负的？另外t越大，Theta越小
已回答
老师好，请问画橙框的内容中的σ²是否应该为σ²/n呢 ? 如果是σ²的话那前面的Xbar应该改为X吧？
已回答
老师：请问死亡概率＋生存概率=1，表中为什么和不是1，在计算保费时不能直接用生存概率
已回答
