-c+s 这上面的计算profit最后那里应该是+call premium 吧
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1.这里三因素模型对比前面的多因素模型，Rit是actual return还是expected return？2.图中公式等号左边是不是少了-rf？公式右边第二项是不是应该是betaiM(RM-rf)？3.对比前面的多因素模型，如果Rit是actual return，那么αi是E(Ri)-rf么？
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老师在这里讲risk premium是Ri-E(Ri)是正确的么？
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老师，期限结构这个概念怎么理解？图形怎么样的？
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老师，久期指的是期限吗？修正久期是期限占比？DV01是金额？
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24题请老师解答
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老师DV01变动1，是不是变动100bps？
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请问这个APT模型和套利到底有什么关系？holding efficient portfolios是APT模型的假设？
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