老师请问，Xi是某一次抽样时，第i 个可能抽到的值？ xi是某一次抽样时，第i个抽中的值？
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请问LTCM的预设的position里为什么在价差比较大的时候购买美国利率互换和做空美国政府债能够持续获利？又怎么理解LTCM在历史上高隐形波动率卖股权期权？
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老师，想问下独立同分布放在多元随机变量这一节讲，但我不太明白它和多元随机变量的关系是什么？
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不太懂-ST＋FT-F0这个含义，好像多出了FO？或者能否再讲下这等式之间的关系？
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老师还想问下，周老师说协方差等于0，说明变量之间没有明显的关系，这里的“关系”指的是线性关系还是任何关系？ 协方差等于0和correlation等于0是等价的么？ 老师在好几个地方讲的内容让我觉得，协方差等于0和correlation等于0代表了不同的含义，有点困惑。
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老师在这里讲correlation只能衡量线性关系是因为在covariance的基础上除以了方差，covariance是可以衡量非线性关系的。老师这样说对么？老师还说correlation相比covariance有劣势的一个原因是在covariance的基础上除以方差，而很多数据算不出标准差。这个原因存在么？ 难道算不出标准差的数据能算出来协方差？
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为什么显著性水平用的单尾，而不是双尾？
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老师好，教材中提到说“pass-through security trade as specified pools and TBAs”此处我有点不解，specified pools和TBAs不是SPV收到银行的资产池的交易方式吗？为什么这里说是债券的交易方式呢？
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