请问老师，这个地方为什么是公司债的价格低于国债的价格？
一般公司债是具有流动性、信用等风险的自然就会有风险溢价啊这不就导致了公司债的价格要高一些吗 而且他的收益要比国债高需求也多这样价格不是应该升高吗 ？？？？
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老师，这道题为什么没有乘以250呢？
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此题中关于公式VaR²(portfolio)=VaR²(stock)+VaR²(fix inome)，我看没有涉及权重，是因为这里的VaR值的单位是$而非%吗？如果是是的话，倘若当σ的单位也是非百分比时，是否也可以直接用σp²=σa²+σb²+2*ρ*σa*σb?
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老师好，此题为百题的第56题，请问为什么这里计算债券的VaR值时用delta-normal而不用delta-gamma呢？是因为题干中没给出convexity的信息所以默认用delta-normal吗？
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为什么用样本标准差s代替总体标准差σ。就不再服从正态分布而是t分布。这句话怎么理解。
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在delta- normal 模型中，应该是减去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，为什么这边是加号呢
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老师，您好，能不能详细介绍一下Vasicek模型及其公式计算？谢谢您
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79题，老师算方差的时候为什么用的是0.6而不是0.6million呢，结果好像不一样
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