请问这个预习课程为啥感觉是线下课的录制呢？那九月份开始的正式直播课是基于学完这些课程后的知识点展开还是具体解释呢？感觉这个预习课程不是很基础啊，知识点很零碎

为什么老师的答案当中会出现0减去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf吗，并没有出现0减去一个数呀？

为什么老师说债券凸性对持有者是好事呢？

老师，这个最后的公式应该少了个βF吧

这题问的是over perform和no change ，所以第二问不是应该算0.32乘以0.64吗

这里远期利率为什么不需要换算成即期利率计算价格呢？只知道远期利率怎么求国债价格啊？

regulatory risk属于操作风险吗

A选项简化出来不应该是 1-RSS/N-K-1*N-1/TSS吗？

老师 第三个表Tsta旁边的P value 考试也会给吗

为什么A选项都是receive，swap不应该是要一个receive一个pay吗？