老师我不是很懂这个题 Eurodollar futures 的定义是 futures contract on the interest that will be paid.. which means someone who needs to borrow at the eurodollar can lock the interest rate 对吧？那为啥要用eurodollar的价格去对冲呢，long方直接锁定rates不是更好吗 还有了rights 去决定行不行权。long方可以直接用contract去对冲 为啥还要当short方用价格对冲呢

刚刚看到这个回答和我自己做的笔记，为什么会有出入呀？我的笔记有问题吗？这好像是题目摘下来的

这个我当时记得是含权债用delta normal法会低估风险，现在觉得不一定对？要分多头和空头方呀？而且感觉有权的话损失会小一点呀？😂

delta normal是不是也不能估计option的var？这是为什么呀？，因为期权是非线性的？（还是说delta normal假设了正太分布，但是期权的收益不满足正太？）括号里的正太分布假设是不是没有😂？这个delta normal法假不假设正太呀？我好像记混了

这个delta normal用协方差矩阵？是不是类似于p2的公式这么算呀？

var的这个功能有吗？

这个为什么是high confident level呀？我这样理解行不行，如果在高执行水平下样本观察值更少。

这个公式要记吗？怎么来的呀😂

XXXYYY或XXX/YYY表达式中，XXX是基础货币，YYY是报价货币，基础货币和报价货币与本币外币有什么关系吗？

老师，您好，押品第28题想不明白，首先这个要求的是put,假设k是50，当st越来越小时候，比如20，payoff是30。但当st变成10的时候，payoff是40，在纵轴应该越来越大啊，为什么会变小呢