奇异期权讲义的练习3，问cost more，不是成本更高吗？为什么老师按价值更高作答？

请问question1的第四问，non-normalized是相加，那么normalized是如何得出来的呢？

老师，请问这个题的题干问的是什么意思啊？为什么算出来R的平方就是这道题的答案？

Gap call的收益，在市价＜k2时应该是0，为什么老师描粗了k2对应的那段橘色竖线？不应该是x轴的黄线吗

1描述错误，5正确，麻烦解释一下

老师，我想问1）标准化时候的sigma，到底是population的还是sample的估计sigma；2）t分布查表时，查表的n直接选用自由度样本量-1吗；3）t分布查表一般都是单尾的吗？还是说考试的时候表头有图，靠图来判断

这个有红利欧式看跌期权的上线不应该是PV(K)+PV（Dis)吗

老师好，请问可以具体解释一下company pension scheme, private pension scheme,public -sector scheme, salary-related scheme, high-interest bank account这几种方法的具体操作模式吗？

老师，麻烦给个T表，我这儿的系数不全，谢谢。

这道题用计算器时Fv输入0吗？为什么计算结果不是-2033969呢