老师，我想问一下fra的课后练习题。估值将折现的时候为什么不用连续复利呢？还是说因为1+3%和e^0.03数值差得不多呢？还有由payoff单利算本金的时候，不能用8%（连续复利的年利率）吧，我觉得应该用(e^0.08)-1=8.33%,我觉得求coupon=payoff/（1+8.33%/4），所以最后估值value=payoff/（1+8.33%/4）/e^0.03,但是等于-2568，有点出入，不太会

这道题为啥是d 三个月一次利息。六个月不就是两倍么 好歹得75000左右吧……

为什么short future是K-S

在连续复利的情况下使用的利率都是年华利率嘛 不用管是半年付息 还是按季度付息

对利率的敏感程度不是RHO嘛

第十六题STDEV.S()是啥意思

为什么是半年付息呢？ 这样的题目 考试会出嘛 太不严谨了吧

第14题，B选项说相关系数为1，这表现在那句话，有点看不懂B选项

请问这里为何不用权重，直接用的3个产品的份数

老师这个题BC选项不太懂，书上也没有写，C是哪里错了，难道是我们一般用月利率吗