这六个因素是只对long的时候成立还是short时也同样成立呀
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对A-B+C-D不太理解，对于A、B来说是应该存在价格变化的，那么按照债券定价的话coupon的那部分损失不是应该被包括在A和B的价差上了吗？为什么还要用一个D来专门计算损失的利率？
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请问这一题的公式变成cdf的过程是怎么样的呢
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第二个选项，方差为什么不对呢，既然提到了极端值，那么是有尾巴的，既然有尾巴，不应该会影响到中间部分方差的大小吗。（比如正态分布和t分布的区别）
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请问画黄线的地方说明什么？“交易对手信用风险不是被市场定价”这说明什么？“无担保隔夜指数掉期利率和所有重置期的掉期利率无差异”说明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
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我想问一下，我知道这里说的t ratio不显著，指的是不拒绝原假设H0：b1=b2=bn=0。但是对于多重共线性的问题，不应该是指的x之间的关系吗，为什么检验的是斜率的值不为0呢。
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老师，正态分布和标准正态分布的区别在哪里，他们都是均值为μ，方差为σ^2吗
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这道题不明白，残差方差是常数，符合同方差假设；残差方差不是常数，符合异方差假设。现在残差和x有关系，说明是常数？违背的应该是异方差假设呀
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请问运营损失不容易映射到风险因素是什么意思呀？
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