老师 “bond settles on February 3rd, 2011”是指在2011年2月3号之后才开始make coupon payment吗？

老师课上讲的那道例题债权1比重是0.06，债权2的比重是1.06，用来构建1个债券3，老师当时解释1.06和0.06加起来不等于1说两个不同债券不能让比重等于1，那么这道题为什么假设债券1比重X1,债券3的比重1-X1,而债券2的比重X1?这种情况下为什么债券1和债券3比重加起来就可等于1了？请老师详细解释一下，我没明白

老师 为什么这道题的annuity用perpetuity的P=C/y的公式来算呢

financial assets usually provide price and/or income returns based on risk. Commodities only provide price returns. 这里的price and income returns分别指什么？为什么commodities没有income returns?

蝴蝶价差的话，是买两边买中间，中间无论卖几份都可以吗，两边也是？

这不是两年期限吗，半年复利÷2但是两年不是还要×2吗

标红处short put应该是+1吧，这题我算下了等于12000

天呐，老师。这道题到底选什么呀？视频讲解到底对不对呀？

老师我想问一下考试的话会告诉你用什么模型计算吗？我同学高顿那边说是题目后面有告知是什么模型的，然后我做到现在，习题册里的题目是没有说用什么模型的。习题册里有些题目给的数据很多，问的也没有指向性描述某个模型的意义，甚至要看了答案才能知道要用那个模型

货币之间互换，默认是连续复利吗