老师 您好 请问为什么0 0171就是阿尔法 ？并且SER应该是是σ( Rp-Rb)而不是σ(αp)叭
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老师好，请问这道题里面SML的斜率不就是Erm-rf嘛 为什么不是6-2？
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老师您好 请问风险厌恶是对应下面那张图的左边，风险偏好是对应下面那张图的右边吗 可是为什么 风险偏好者会卖风险资产 而买无风险资产呢 ？
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老师好 请问这里的的期望收益和市场组合的期望收益有什么区别？为什么市场组合的期望收益是11+4.5
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ppt4,这里面的shocks中文怎么解释啊，是像之前的residual和noise一样吗？
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ppt4,在平稳的时间序列里面，趋势和季节性波动是一定会被去掉的吗？还是只是这一章节去掉这两个因素呢？
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在三种风险中，所有N的正负号都代表是反向操作吗？
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请问如何理解long/short cash position？
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老師，他不是long 60 Contract？為什麼不用x60？
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这里的d选项和讲义上提到的small/big dollar amount有什么区别和联系？
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