29题怎么解释

为什么这一题long position不对？Long position不是也能刺激管理层提高股价吗

老師，如果我持有的是一個long put，我是不是一樣會收到dividend?如果有，當標的資產是股票的時候，他除淨時，股價下跌，我在這個時候行權，那我就可以賺取St和dividend？

short call的收益是左偏的这里能不能再讲下？听着有点绕

老師，如果這一條不是連續復利，是不是用計數機折現現值再去計算？像講義第八版的例題那樣

老师你好，这个算远期利率协议价值的时候为什么用的是连续复利折现，而交割金额的时候用的是利率*时间的方式折现

ppt7,既然t是起始点，H是长度，为什么H阶的自协方差是t-h,而不是t+h呢？视频中老师也举例说t=3,h=5,不是求的是cov(t3,t8)，也是t+h啊

此题第三题 方差为什么不包含相关系数 我所想的公式是第三张图的含有相关系数的公式

老师对于这题，如果问题换成cash or nothing call，是不是就是ke^-rt(Nd2）？

请问一下这个远期利率协议的valuation，是用协议约定的利率折现还是用实际的利率来折现呢？