老师您好，请问这道题可以解释一下ab嘛

老师您好，为什么higher treynor 是cheap啊

如果求x和y的关系，y是因变量，x是自变量，应该是说Regress y on x 吧，而不是说Regress x on y对吧，我这个表达不太清楚

ppt9,异方差性的两个effect，1.异方差不影响一致性，是在样本量很大的时候才不影响吗？还是异方差性在任何状态下都不影响呢？2.standarderror是指的residual吗也就是shock或者noise，因为之前讲义只是说error=residual=noise,现在standarderror和error是一个意思吗？

R的平方等于SSR/SST和R的平方等于ESS/TSS有什么区别吗

老师如果这道题C选项改成Structural change by definition impacts either expected loss or unexpected loss or tail risk.是不是就对了？请老师解答一下，谢谢！

请问这个PV(K)是指到期T时刻折现到t时刻的现值，S1是指t时刻的现值（不用再折现了），对吗？

请问为什么是持有两个期权，一个是0到t的看跌和0到T的看涨呢？没很明白。后面老师又说是0到t持有一个看涨或看跌，到了t时刻来选择是否延续看涨或看跌。

ppt4-14,请问是不是冗余变量都会让R的平方增大，Radjusted的平方减少呢？会不会有一种情况是Radjusted的平方和R的平方都增大呢？

ppt3,两个效果到底指什么，是导致有遗漏变量的原因，还是遗漏了变量产生的效果呢？