这题是怎么做的

XXXYYY和XXX/YYY都是对X标价吗

老师，我对detla的计算有些疑问。如果用BSM的方法算出来的N(d1)就是call的detla吧，如果有分红，那么还需要调整成N(d1)*e^-qt。如果要求put的detla, 是不是可以直接在调整后的N(d1)基础上-1就好了嘛。那我可以先用N(d1)-1变成N(-d1)，再用红利调整吗？如果不是的话，我们说有分红的情况下，N(d1)就是detla，这是不是不严谨

老师这里的3%不是continuouscompounding吗为什么可以直接除了

黄线句子想表达什么意思？limit order要达到32.6后执行下一个价格么？

老师这题不太明白为什么第一句话不对，如果便利性收益y比r小，那么最终还是contago的样子啊

老师，我知道协方差可以用计算器结果，用相关系数乘以两个标准差算出。但是我不知道标准差用s还是sigma，我算了一下发现180题用sigma算出的A.181用s算出的B,我没有总结出规律，什么时候用计算器的s什么时候用sigma呢？因为都是小样本，所以算得结果差距很大，恰好这两道题选项中只有一种算法得出的结果能对的上，但是考试未必有这么好的运气了，要是考试两个选项分别对应两种标准差计算的结果那我就不知道怎么选了，请老师解答一下小样本时应该用s还是sigma

第33题 futures rate不用乘以0.25嘛？这个不是欧洲美元期货么

老师，当相关系数为-1时，可行集是两条直线吗？那上面那条直线是他的有效边界吗？

关于第五条我有一个疑问 BSM模型假设的是不提前行权 那假如我是不支付红利的美式期权能用BSM模型嘛？