能否仔细讲解下这到题，而不是像过程中老师跳过中间原理过程。例如包含为什么负久期相当于r与p同向变动，和为什么这道题需要判断的是在r下降的情况下。

蒙特卡罗模拟技术是不是可以给任何金融产品定价啊？

老师，如果给的欧洲美元期货报价是95，该如何计算这份合约的真实价值呢？

F*（1+Q）^T

为什么一个违约这里要乘以2呢？

请问为什么var值越低损失越小呢？不应该是CI越大损失概率越小吗？

老师，这题能不能讲一讲，为什么是用下面每一年对应的远期汇率，而不是用的那个1.15，我记得之前有的题目是用这种汇率来转化的。是不是因为这种汇率只能用于都是现值转化才能用？而这题并不知道两个币种的无风险利率，只知道一个，所以不能分别求得两个的现值，所以不能直接用1.15来转化对吗

为什么revised estimate就要算△Rp，而不是直接算expected的Rp

请解释一下 1和2

老師，想請教一下可否詳細講解一下2211frm金融市場與產品答疑直播，第三題債券的全價淨價的兩個計算方法嗎？計算是一部份用計算器？一部份不能？還是全部用算式計算？