讲义上是1+R(nominal)/1+R(inflation)，整体再减1。这个可以看懂。杨老师讲的是再整体减1的基础上再除以1，为什么还要再除以1？近似等于R(nominal)-R(inflation)的时候，为什么就可以看作1+R(inflation)等于1?

讲义里embedded option不是可以使用effective duration吗？

为什么这道题最后需要用泰勒展开式呢？

老师这道题可以按计算器吗

可以在解释一下longevity forward forward 的Long和short 分别是承担什么风险吗, 还有longevity bond是具体怎么操作的呢

可以在解释一下90的C D吗

老师第3⃣️题 FV为什么不加上前面的利息 债券到期了不应该是本金加利息吗 有点懵

可以解释一下这里蓝色的画线句子吗

请问这题里为什么不需要用到interest rate 和25bps这两个条件？

请问N(-d2)等于1-N(d2)吗？