第13题的B选项，远期的交易对手更容易违约，是不是就应该有更高的远期价格作为风险补偿？这样理解有什么问题？

老师您好呀，关于这道题我不太明白为什么是检验截距项不为0，而不是斜率项，因为如果斜率项为0的话，xy就独立了。除了这个还想问问在什么情况下＝会出现在备择假设里面（因为视频中老师说只有特殊情况下＝才会出现在备择假设）

问题补充

老师可以讲一下如果这里不用算术平均法用积分算ES怎么算嘛

请问这六个英文简称对应的英文全称和中文含义分别是什么？

我还是不是很明白这道题的C选项为什么是错的，“expanding in areas where risk is not accounted for”意思是在风险不被考虑的领域扩张，就是公司扩张的这个领域里没有考虑风险，那这个跟第三方交易没有关系啊，所以不需要考虑，应该是对的啊。

老师请问是不是无论哪种衍生产品，从清算到实际交割都还有个几天的时间？

伯努利分布，方差p(1-p）。为什么要乘EAD和（1-RR)?

请问这里是蓝色圈起来的 一个整体是事先被验证的概率吗

期货的波动率怎么成为市场大盘波动率的呢？直接当成分母计算贝塔了。我可不可以用hedge ratio，N=h*Qs/Qf这样理解呢？