老师好，为什么要求收益率曲线要平行移动？
查看试题
已回答
第六题，在计算payoff的时候，欧式看涨期权的payoff不应该用max(s-pv(k),0)，为什么用的是max(s-pv,0)，然后再折现呢？
已解决
这一题套利的话是买入看涨卖出看跌吗，因为平价公式C+PVK＜P+S
查看试题
已解决
这道题B和C的区别在于B多赚一个期权费，而且可以避免资产下跌持续带来的损失，因为利率在上涨
查看试题
已回答
put call 平价理论，为什么call减去put的值等于forward contract的值
已解决
老师这一题我的u和d没有保留按原数值带进去算的算出来就是B选项啊
查看试题
已回答
老师好，这里的time horizon 和 same time line 是什么意思？
已解决
这题的PMT是怎么来的
查看试题
已回答
