利率和default risk之间有什么关系吗
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为什么delta=30000就是short 欧元？欧元是资产的话应该是long？
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再问一下老师协方差平稳怎么看啊，是算特征根嘛
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老师这一题A和D真的没有歧义吗感觉A项也很对啊这种题算不算出的不严谨呢？
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看了公式和课后习题知道要怎么做，但是有些题目里算组合的方差时要带权重，这里计算没有带权重，该如何区分计算组合方差时要不要带权重？
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老师有点忘记这个PD是啥意思了，可以解释一下吗
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老师白噪声没有协方差是因为自相关系数为0嘛
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老师可以问问AR模型是协方差平稳的嘛
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欧式看跌期权bsm公式中，N(-d2)表示风险中性概率，这个概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
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老师您好，第二张图中的VAR（dy)与VAR (ds)的公式什么？
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