为什么相当于看涨期权呢，对应的知识点是哪个啊

老師，這裏的第四條，如在考試的時候我應該怎樣判斷選擇A和B？因為計算出來A和B真的差很少，只是進位的問題

老師你好，第三題我可以用計算機首先計兩個債券的I(n=3,pv=-85.16,fv=100)(n=4,pv=-79.81,fv=100)這樣求R1和R2再代入公式計算這樣正確嗎?

CTD的选择中，为什么同样是要选久期更长的，在收益率＞6%时就要选收益率尽量低的，对于向上结构利率的则无利率大小水平的要求？

老师问题里的advance是什么意思？可以翻译一下问题吗

老师可以再解释一下A和D吗？

老师B选项的三个月改成两个月是不是可以选了？

老师可以帮我分析一下对于call options的实值和虚值对于S和K的大小关系的分析吗

老师题目说the floating rate is 2 percent in three month,这个2%指的是年化的还是三个月的？

on the quarterly rate in three months指的是利率期限还是合约的期限？