这题F＞S*e^rt，应该short f，buy s，但为什么invest risk free呢。
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请老师解释下这句话，谢谢：在以下两种情况下，stack and roll更有利。1.远期合约中一个较高的交易成本（较低的流动性）可能有利于滚动对冲；2.远期价格曲线由陡峭变得平滑，远期价格降低。
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老师好，算上一个付息日的债券全价时为什么n不是9呢？这样算出来之后再加上30
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老师好，请问信用利差credit spread是什么？
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老师好，请问这道题我为什么不能用折现因子做呢？
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欧式看跌期权ITM的时候会有sitar大于0，按照老师的解释，对于看涨期权也应该有sitar>0吗？
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老師第83題不明白為什麼直接用公式可以，題目不是說他的相關性=0.2嗎？
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