请问老师投资者holding a long position in a non-prepayable mortgage pool ，这个是long call还是Long put呢

老师在这里讲的期权费贵，便宜的地方没听懂

麻烦讲解期权上下限

老师您好，请问actual-expected之后，为什么还要乘以β

为什么深度实值欧式看跌期权，theta＞0，突然忘记了

情景分析、VaR 、ES 、压力测试，哪个是基于历史数据，哪个是未来预期呢？

既然要对冲利率上升，那就买一个利率上升时能赚钱的是不是就对冲了。那long一个future，到时以低于市价的价格买入这个国债。为什么不对呢？

为什么不需要计算AI,在哪里抵消了？

老师，公式里的P和C怎么判断哪个是3.01哪个是4.76

103题，为什么fee这里，2%不要乘以x呢？管理费不是收入x的2%吗？