为什么期末的时候不付息了，为什么是future value - div expense，而不是+

为什么折现率是浮动利率，为什么不是1.02^0.25

什么时候用360，什么时候365

这一题也是一样的，为什么计算器按出来的和他计算的不一样，虽然答案是一样的。另外为什么第一题指数为m*n而不是0.5， 1.0， 1.5

用计算器求的I/Y算出来的为什么是7.25

选项D怎么理解？

硅谷银行事件解释中，为什么降息了，还会收到那么多低利率存款呢？降息存款收到的利息不是更少吗，怎么还会存银行呢？

远期和期权的德尔塔没听懂

老师我不懂为啥long call和long put的图是微笑，short call short put的图是哭脸？这个图是不是只用记住就好？

请问第三项老师说的horizontal策略是什么？同期权不同期限不应该是calender spread 吗？