在这个题目中，为什么没有算第一年违约的概率，而是只算了第二年违约的概率

老师 e的计算用计算器怎么按啊

老师好，为什么这里他后面展开是σs*σf,而不是🔼(他们的价格变动的标准差）

可是根据F=S(1+R)来，R上升，F是上升的呀？怎么理解呢？

老师好，这个是单尾的吧

为什么不能这样计算？

37题，这题没有说是单尾还是双尾啊？如果单尾的话看2.5%，双尾的话不就看5%了吗？（因为t表格可以选啊）所以这题是不是少条件？

老师您好，这里的net值下降我们应该理解为是因为yield大而导致qbp下降从而使net cost下降，还是因为yield大使得cf大而导致net cost下降。还是两者原因都有呢

At the same time, the bank sells a forward contract to eliminate exchange rate risk equal to the expected receipts one year from now. The forward rate is 1.52 USD per GBP. 这里是远期亏钱，实际现货不是应该赚钱嘛，题目中说了是消除汇率风险，在计算时不应该用1.62来计算嘛或者直接计算在没有汇率风险的前提下计算国外的收益就可以了嘛。没搞懂什么意思，请老师解释一下。

老师 为什么f(x,y)给x,y取值后直接就是概率了？