为什么平价发行时coupon rate=yield？这个题算yield为什么不用前面的方法啊？
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short call不是收期权费的么？为什么这里是-f啊？
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老师，我用计算机求出来的0.5年的ytm为啥不是折现因子里面那个即期利率呢？
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这里跟这章后面的练习题，我不太分得清。这里的DV01是所有期限的都同步提高了1基点才用现在的价格-初始价格=DV01。但是后面这个例题求30年KR01直接就只考虑了30年的，没把其他年份的算进来。是否可以理解DV01=各关键利率的KR01相加之和？
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杜宾沃森检验跟LBQ/BPQ检验有何不一样？都是检验残差之间的滞后期相关系数
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dV01=D *P *0.01%,为何直接用价值来代替价格呢？
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short bull spread 是否等于bull put call?
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Cstrip是只付利息，怎么会是零息债呢？P-strip才是支付本金，才是零息债把
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利率交换一般都是支固定收浮动吗
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