Portfolio B has β(B,M)=0.30*20.0%/15.0%=0.40 有些看不懂，为什么用0.3x20%，0.3是B的波动率和市场波动率的相关系数吗，或者是关于什么的相关系数
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市场的额外收益是不用考虑吗
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这很牵强啊，咋就不能理解为A故意去进行高风险交易呢？
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这个公式里，是否需要注意F跟S里标价货币跟基础货币之间的关系？比如都是USD/JPY,等式右边USD是分母，所以F/S两个都要以USD做货物。还是顺理成章就直接用这个公式，不需要注意这点。
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现在要买这个合约，难道不能以这个报价价格来买么？还需要算这个price？
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EWMA模型中哪个是长期方差项呢 updated daily variance是什么意思
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r上升，p下降，题中说希望在r上升获利，不是买入put或者卖出call吗?
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CD 为什么不对
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