CDS不是类似保费，只是别人违约了从CDS卖方这边获得赔付，按年或者定期要支付一定费用吗？再有，它咋就能把公司的违约率给定量化了呢？定量为0了？后面时时监控风险是咋做到的？
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什么叫factor hedging啊？哪里讲过
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老师您好，请问不管中间有没有实际现金流出现付息，只要题目说是按半年复利的利率 再贴现的时候就要除2吗
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1.为什么不能直接用（320-280）/280？2.就算是对数收益率，课件哪个环节讲了还要用1/t？
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为什么我的不对呀？把第3-4年的现金流都折现到3时刻，然后再用3时刻的即期汇率，不可以吗？
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这题没看懂，不是有三期现金流吗，怎么答案只算两期？还有为什么要算一个汇率的远期价格？老师帮忙写一下详细的解题步骤和思路？感谢🙏
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这题我错两遍了，花圈的这两个价格我始终弄不明白
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