这是评论区某位老师的解答，那根据画蓝线这句话，这道题为什么不能选D？老师能讲讲D错在哪里吗

老师，为什么这里的时间用的是0.25？两个复习日间隔了180天，而持有了90天才交割，不应该是用90/180=0.5吗？

老师，第二条说在非线性，Kendall值增加，第三条又说相比线性数值偏小，有些互相矛盾吧

远期和期货的delta和gamma分别怎么算呢

对于空头，卖出看涨看跌期权的虚实值和多头是相反的吗

为什么第二年不加降到D0.2*1呢

复习这里。但是前面并没有讲啊 直接就复习了

老师，这题构造的普通call期权的价值不是执行价格为95的价值么，为什么可以用于计算执行价格100的看涨看跌期权的计算呢

如果没有后付，那么应该怎么计算呢

这里最后一句话怎么翻译？为什么是选不正确的，而不是正确的。 D选项为什么是调整预期损失，讲的时候说的是经风险调整的回报啊。 C选项讲的也不清楚，后半句怎么就是可以是对的。